Дальневосточный математический журнал

К содержанию выпуска


Сверххвосты в теории риска


Г. Ш. Цициашвили, Д. Г. Константинидис

2001, выпуск 1, С. 68–76


Аннотация
Вводится понятие тяжести хвоста распределения ущерба страховой компании. Исследуется поведение вероятности разорения, когда параметр тяжести стремится к предельным значениям. Рассматриваются наиболее распространенные семейства распределений страховых ущербов.

Ключевые слова: тяжелые хвосты, субэкспоненциальные распределения, вероятность разорения.

Полный текст статьи (файл PDF)

Библиографический список

[1] P. Embrechts, C. Kluppelberg, T. Mikoch, Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer, Berlin, 1997.
[2] V. V. Kalashnikov, Mathematical Methods In The Ruin Probability Theory, Lecture Notes, University of Copenhagen, 1999.
[3] V. V. Kalashnikov and G. Sh. Tsitsiashvili, “Tails of waiting times and their bounds”, Queueing Systems, 32 (1999), 257–283.
[4] D. G. Konstantinidis, “Comparison of Ruin Probability Estimates in the Presence of Heavy Tails”, Journal of Mathematical Sciences, 93:4 (1999), 552–562, New York.
[5] G. Sh. Tsitsiashvili and D. Konstantinidis, Superlight and superheavy tails in insurance and queueing models, Technical report 00-03, Dept. Mathematics, Univ. Aegean, Samos, Greece, 2000, 31 pp.
[6] G. Sh. Tsitsiashvili and D. Konstantinidis, Superlight and superheavy tails under interest force models, Technical report 00-05, Dept. Mathematics, Univ. Aegean, Samos, Greece, 2000, 13 pp.
[7] V. V. Kalashnikov and G. Sh. Tsitsiashvili, “On the stability of queueing systems with respect to disturbances of their distribution functions”, Working paper, Engineering Cybernetics, 10 (1973), 211–217.
[8] V. Kalashnikov and R. Norberg, Ruin probability under random interest rate, Working paper, Lab. of Actuarial Math., University of Copenhagen, 1999.

К содержанию выпуска