ХАБАРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Дальневосточный математический журнал
Метод множителей Лагранжа в задаче конечномерного выпуклого программирования |
А. В. Жильцов, Р. В. Намм |
2015, выпуск 1, С. 53-60 |
Аннотация |
| В работе исследована возможность использования модифицированныхфункций Лагранжа для решения задачи конечномерного выпуклогопрограммирования. Доказывается сходимость модифицированного метода двойственности при наиболее общих предположениях относитель-но исходной задачи. |
Ключевые слова: метод множителей Лагранжа, выпуклый анализ, конечномерное выпуклое программирование |
Полный текст статьи (файл PDF) |
Библиографический список |
| [1] Д. Бертсекас, Условная оптимизация и методы множителей Лагранжа, Радио исвязь, М, 1987. [2] Б.Т. Поляк, Введение в оптимизацию, Наука, М, 1983. [3] Е. Г. Гольштейн, Н. В. Третьяков, Модифицированные функции Лагранжа. Теория и методы оптимизации, Наука, М, 1989. [4] D.P. Bertsekas, Convex Optimization Theory, Athena Scientific, Belmont, Masachusetts, 2009. [5] К. Гроссман, А. А. Каплан, Нелинейное программирование на основе безусловной минимизации, Наука, Новосибирск, 1981. [6] А. С. Антипин, А. И. Голиков, Е. В. Хорошилова, “Функция чувствительности, ее свойства и приложения”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ, 51:12 (2011), 1–17. [7] И. Экланд, Р. Темам, Выпуклый анализ и вариационные проблемы, М, Мир, 1979. [8] А. Куфнер, С. Фучик, Нелинейные дифференциальные уравнения, М, Наука, 1988. [9] Ю.Е. Нестеров, Введение в выпуклую оптимизацию, М, МЦНМО, 2010. |